Nacida como Marina Ann Hantzis, en la ciudad californiana de North Highlands, Estados Unidos. Fue en el seno de una familia de origen griego, clase obrera y partidaria del catolicismo en Sacramento, California, donde su madre trabajaba para el estado. Su padre era mecánico.
En junio de 2006, se mudó a Los Ángeles y comenzó su carrera en películas para adultos, justo después de cumplir 18 años. En un principio utilizó el nombre Anna Karina —por la exesposa de Jean-Luc Godard— antes de decidirse por su actual nombre artístico. Declaró que el nombre «Sasha» venía de Sascha Konietzko del grupo KMFDM, mientras que «Grey» procede de la novela de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray y de la escala de Kinsey de la sexualidad.
Menos de un año después de entrar en la industria, Grey obtuvo los premios a la Mejor escena trío de sexo y Mejor escena grupal de sexo en los Premios AVN. También fue nominada como Mejor actriz revelación, premio obtenido finalmente por Naomi. Grey fue nombrada Pet of The Month en julio de 2007 en 2008 también fue retratada por el artista Abdul Vas y fotografiada por el fotógrafo de moda Terry Richardson. En 2008, fue la ganadora más joven del Premio AVN para la Artista Femenina del año.
En 2014, Sasha forma parte, junto con Elijah Wood, del elenco de la película española Open Windows, dirigida por Nacho Vigalondo.
El primer libro de Grey fue un fotolibro llamado Neü Sex el cual fue lanzado el 29 de marzo de 2011.
Su segundo libro, una novela erótica llamada The Juliette Society, fue lanzado el 9 de mayo de 2013. En 2016, se publicó el segundo libro de la trilogía The Juliette Society, The Janus Chamber, y una tercera entrega, The Mismade Girl, le siguió en 2018. Grey señaló que The Juliette Society era "un poco autobiográfica".
Por que me gusta Sasha Grey?
Es la zorra que querrías tener en tu cama. La fantasía morbosa de todo hombre. Una perra exigente y desatada en su deseo. La conocí de bien grande, creo que después de que se hubiera retirado, cuando miraba películas de adultos con mi pareja o el cine XXX se permeaba dentro de la cultura masiva. Al escribir un libro, me llamó más la atención. Su físico era solo superado por su actitud de ir al frente y con todo. Su expresión sobradora y de autosuficiencia, hace que cualquier hombre despierte a su animal sexual interior. Sus pechos son discretos y su cola es monumental, pero su actitud desbocada y sin freno, la convierte en la fantasía de la ninfómana que cualquier hombre desea.
Fantasías pervertidas de ayer y hoy presentó...
